PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^TNX с TMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^TNX и TMF составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.9

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
59.86%
-61.62%
^TNX
TMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TNX:

0.75

TMF:

-0.84

Коэф-т Сортино

^TNX:

1.25

TMF:

-1.09

Коэф-т Омега

^TNX:

1.14

TMF:

0.88

Коэф-т Кальмара

^TNX:

0.30

TMF:

-0.38

Коэф-т Мартина

^TNX:

1.62

TMF:

-1.51

Индекс Язвы

^TNX:

10.31%

TMF:

23.22%

Дневная вол-ть

^TNX:

22.26%

TMF:

42.09%

Макс. просадка

^TNX:

-93.78%

TMF:

-92.18%

Текущая просадка

^TNX:

-43.61%

TMF:

-91.30%

Доходность по периодам

С начала года, ^TNX показывает доходность 17.02%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -33.50%. За последние 10 лет акции ^TNX превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 7.22% против -13.89% соответственно.


^TNX

С начала года

17.02%

1 месяц

2.68%

6 месяцев

6.27%

1 год

16.18%

5 лет

18.78%

10 лет

7.22%

TMF

С начала года

-33.50%

1 месяц

-5.81%

6 месяцев

-18.91%

1 год

-32.79%

5 лет

-29.92%

10 лет

-13.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^TNX c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^TNX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.75-0.84
Коэффициент Сортино ^TNX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.25-1.09
Коэффициент Омега ^TNX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.140.88
Коэффициент Кальмара ^TNX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.61-0.38
Коэффициент Мартина ^TNX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком00.005.0010.0015.0020.001.62
^TNX
TMF

Показатель коэффициента Шарпа ^TNX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TNX и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.75
-0.84
^TNX
TMF

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и TMF

Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.30%
-91.30%
^TNX
TMF

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и TMF

Текущая волатильность для Treasury Yield 10 Years (^TNX) составляет 6.15%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 12.86%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.15%
12.86%
^TNX
TMF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab