PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^TNX с TMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TNX с TMF

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).

TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TNX или TMF.

Корреляция

Корреляция между ^TNX и TMF составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.02%
-62.23%
^TNX
TMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TNX:

-0.23

TMF:

-0.21

Коэф-т Сортино

^TNX:

-0.18

TMF:

-0.00

Коэф-т Омега

^TNX:

0.98

TMF:

1.00

Коэф-т Кальмара

^TNX:

-0.09

TMF:

-0.10

Коэф-т Мартина

^TNX:

-0.44

TMF:

-0.38

Индекс Язвы

^TNX:

11.33%

TMF:

23.23%

Дневная вол-ть

^TNX:

21.89%

TMF:

42.73%

Макс. просадка

^TNX:

-93.78%

TMF:

-92.11%

Текущая просадка

^TNX:

-45.32%

TMF:

-91.44%

Доходность по периодам

С начала года, ^TNX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции ^TNX превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 8.62% против -14.96% соответственно.

^TNX

С начала года

-4.07%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

4.45%

1 год

-5.70%

5 лет

49.31%

10 лет

8.62%

TMF

С начала года

0.38%

1 месяц

-6.01%

6 месяцев

-16.25%

1 год

-6.75%

5 лет

-37.69%

10 лет

-14.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TNX и TMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг риск-скорректированной доходности TMF, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TNX c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^TNX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^TNX: -0.23
TMF: -0.21
Коэффициент Сортино ^TNX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^TNX: -0.19
TMF: -0.00
Коэффициент Омега ^TNX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^TNX: 0.98
TMF: 1.00
Коэффициент Кальмара ^TNX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^TNX: -0.19
TMF: -0.10
Коэффициент Мартина ^TNX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^TNX: -0.45
TMF: -0.38

Показатель коэффициента Шарпа ^TNX на текущий момент составляет -0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMF равному -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TNX и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
-0.21
^TNX
TMF

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и TMF

Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.05%
-91.44%
^TNX
TMF

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и TMF

Текущая волатильность для Treasury Yield 10 Years (^TNX) составляет 9.28%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 18.17%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.28%
18.17%
^TNX
TMF